garch
(经济理论)
自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。GARCH,英文GeneralizedAutoRegressiveConditionalHeteroskedasticity,又称"广义ARCH模型(GeneralizedARCH)"、"广义自回归条件异方差模型"。
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