LQG控制

LQG控制（linear quadratic Gaussian control），工学-控制科学与工程-控制系统性能-稳定性-多目标优化-LQG控制，随机控制理论中对具有高斯噪声的随机线性系统使二次性能指标取最小值的一类控制。又称线性二次高斯问题的最优控制。LQG 控制是对确定性情形的线性二次型控制问题的最优控制（见极大值原理）相对于随机情形的推广，具有良好的结构性质（中性、分离性、确定性等价）。 一个随机控制问题，如果它的状态不确定性的下降速度与控制无关，则称问题是中性的。对中性随机控制，由于不存在影响状态不确定性下降速度的控制因素，因此在估计系统状态时无须引入任何特定的试探信号。一个随机控制问题，如果唯一需要传递的信息是当前状态的点估计，而不需要传递当前状态的精确信息，就称问题是可分离的。确定性等价是比中性或分离性都强的性质。一个可分离问题，如果它的控制律形式恰与状态没有不确定性时所对应的确定性问题的最优反馈控制律的形式相同，就称可分离问题是确定性等价的。确定性等价意味着控制器设计时可以不考虑随机因素的影响。